トリニティースキャルパーFX
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トリニティー スキャルパーFXのバックテストの結果

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それでは、あらためて「トリニティー スキャルパーFX」のバックテストの結果をご確認ください。



累計損益 売買回数 勝率 勝数 負数 最大ドローダウン
97,380.36 237,140 77.53 28,793 8,228 2,220.87

綺麗に資産曲線が描かれているのは当たり前ですが、注目して頂きたいのは取引回数です。
1999年から2012年現在までの14年間で、3万7140回もの取引回数があります。
年間平均約2652回、月平均では約221回もの取引がある事になります。
そして、77%以上もの勝率を出している事。この2点が示す事は、
24時間稼働する逆張りEAが完成したという事です。そして、それは、開発コンセプトであった、

・ダマシを回避する為にフィルターを掛けずに回避する方法はないか?
・人間の相場感をEAに組み込む事ができないか?

を、克服したからに他なりません。


 「トリニティー スキャルパー」は、24時間稼働の逆張りスキャル系を目指したEAです。
逆張り系のEAにとって一番厄介なものがトレンドです。逆張りでの取引はカウンタートレードと呼ばれる様に、レートの動きに対して向かうようにポジションを取ります。なので、レンジ相場であれば、
逆張り系はかなりの勝率で利益を上げる事ができますが、レンジブレイクしてトレンドが発生した場合、
損失を出す可能性が高まります。なので、どの様にトレンドを避けるか、そして、
その含み損を抱えてしまった場合に、どう処理するのかという判断が重要になります。
そこの判断に「ダマシを回避する為にフィルターを掛けずに回避する」そして
「人間の相場感をEAに組み込む」事が最重要課題でした。

では、どの様な仕組みで「トリニティー スキャルパー」が24時間通用するEAになり得たのか。
その仕組を説明しましょう。

逆張り取引の場合、ファーストポジションを取ってそのまま反転してくれれば一番良いのですが、
思惑どおりに反転してくれないケースがあります。
その場合、損失を回避する為に追加でナンピンポジションを取ります。
ここまでは、ナンピンポジションを取るEAとなんら違いはありません。
しかし、巷にあふれるナンピンポジションを取るEAでは、稼働時間帯を絞っているので、
相場変動が少ないので、ナンピンの幅を固定しているものがほとんどです。
しかし、24時間稼働させる「トリニティー スキャルパー」では、相場の状況が都度違うので
固定幅のナンピンでは機能しません。なので「トリニティー スキャルパー」では、相場状況に応じて、
ナンピン幅を変えています。
より有利であろう箇所を考えてナンピンポジションを取るのです。そして、そのポジショニングから、
最終的な決済ポイントを算出し、理想的に取引を終えるようにしています。




上記の例では、2回のトレードセットを行なっていますが、
1回目のトレードセット1でファーストポジションを買いで取った後、
レートが下降したので1回目のナンピンポジションを取りました。
しかし、さらに下降したので2回目のナンピンポジションを取ります。
そして、その後レートが戻したので決済。
トレードセット2においてもファーストポジションを買いで取った後、
2回のナンピンポジションを取った後、レートが戻したので決済しています。
この時、注目して頂きたいのはナンピンの幅です。トレードセット1とトレードセット2の状況が
異なるので、ナンピン幅の幅が全て違います。
トレードセット1のナンピン幅1-1と1-2の幅は一緒ではなく、また、トレードセット2のナンピン幅2-1と2-2の幅も一緒ではない。
なので、決済したポイントを見れば絶妙な箇所でナンピンポジションを取っている事が分かると思います。
もし、これが固定幅のナンピンポジションであれば、この様に絶妙に決済する事はできなかったでしょう。

トレーリングストップとは、買いであればレートが上昇するのを追っかけてストップロスを
引き上げていく注文方法です。売りならその逆で、レートが下降するのを追っかけてストップロスを
引き下げていきます。トレーリングストップは、最初にストップを設定したレートから損失を
抑える効果を狙う手法です。

一見、トレーリングストップはとても有効な方法に見えますが、
実は逆に引き上げたストップに早めに掛かって決済してしまい。利益を上げにくくなってしまうケースもあり、実は使い方は非常に繊細で、こと逆張りトレードの場合は、想定利益も小さくなってしまうので、
トレーリングストップが有効に機能しづらいのが現状です。しかし、ここで発想を転換すれば、
逆張り系EAでも有効にトレーリングストップを使う事が可能です。

それが「逆方向トレーリングストップ」です。

「逆方向トレーリングストップ」と一般的なトレーリングストップとは逆にストップを深くしてゆきます。
ストップを深くするという事は損失を大きくする可能性が高いので一般的にはしてはいけない行為だと
言われていますが、上手に使う事で実は最大ドローダウンを抑える事が可能になります。

考え方としては、まずポジションを取った際にストップを浅く取ります。
そして、そのままレートの動きが反転せずに損失方向へ進んだとします。
その場合にストップを深くします。

その後、途中で反転して戻ってくれば想定したレートで決済させます。
逆に、レートが戻らずに一方方向に進んでしまったらどうなるのでしょうか?ストップを深くするので
損失が大きくなりそうです。しかし、その場合にナンピンが機能します。
ナンピンする事でポジションの平均獲得レートが有利になりますから、その有利なレートまで戻ってくれば
プラス決済できます。では、さらに一方方向に進んでしまったらどうなるでしょうか?
ナンピンしてストップも深くするので、さらに損失が大きくなりそうな気がします。
しかし、そうはならないのです。過去のチャートを見れば分かりますが、
一方方向に一直線に向かう相場などありません。かならず、どこかで戻しが働きます。
これは、相場に臨んでいるトレーダー達の行動により戻しが発生するのです。例えば、含み益をもった
トレーダーが、その利益を確定する行動。もしくは、含み損を抱えたトレーダーが耐え切れず損切りをする行動。それらの行動により必ず、戻しが発生するのです。なので、かなりの確率でポジションをプラス決済する事が可能となるのです。

具体的な例を上げて説明しましょう。





@ 1.36290 で売りポジションを取ります。この時、ストップ値は 1.3664 です。





A 思惑とは異なりレートが上昇したのでポジション1のストップ値を 1.3674 とましす。





B 1.3634 でナンピンポジションを取ります。この時、ストップ値は 1.3669とします。





C 1.3638 でナンピンポジションを取ります。この時、ストップ値は 1.3673とします。





D さらにレートが上昇したので、ポジション2、3のストップ値を 1.3683 とします。





E さらにレートが上昇したので、ポジション1のストップ値を 1.3690 とします。





F さらにレートが上昇したので、ポジション2、3のストップ値を 1.3697 とします。





G 1.3661 でナンピンポジションを取ります。この時、ストップ値は 1.3696です。





H 1.3665 でナンピンポジションを取ります。ストップ値は 1.3700です。
ここで注目して頂きたい点がありますが、この時ポジションは 1.3665であるのでポジション1で最初に設定した、トップ値 1.3664を超えてしまっています。
つまり、「逆方向トレーリングストップ」が働かねければポジション1は損切りしている事に
なります。





I レートが下降し全ポジションを決済しました。

上記の例は、「逆方向トレーリングストップ」が狙いどおり機能した例です。

しかし、ここまでの説明で疑問が湧くかもしれませんね。それは「逆方向トレーリングストップ」等と
言ってストップを少しずつ深くせずとも、最初から深いところにストップを設定すればいいじゃないか?
という事です。

確かにそのとおりです。必ず戻ってくるのであれば最初から深くしておく事も可能です。
しかし、一方方向に進んでしまうケースもあるのです。それが、指標発表や要人発言などのファンダメンタルズです。この場合は、本当に一気にレートが飛びます。自分の思惑とは逆方向にレートが
飛んだ場合は最悪です。しかし、この時、ストップが浅かったらどうでしょう?大きな損失を防ぐ事ができます。そうなのです。この「逆方向トレーリングストップ」は、急な相場の変動時に大きな損失を防ぐ事が可能になるのです。





上記の例では、ファーストポジションを取った後、急激に相場が変動した為、ストップに掛かり損切りしています。尚、この時も本来であればナンピンする可能性があったが、急激な動きから、なんらかの材料での動きの可能性ありという相場状況の解析を行い、基本ロジックの想定外と判断しナンピンポジションは取っていないので損失を最小限に抑える事に成功しています。

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posted by トリニティースキャルパーFX at 08:58 | トリニティースキャルパーFX | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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