トリニティースキャルパーFX
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トリニティースキャルパーFX

24時間稼働の逆張りスキャル系

トリニティースキャルパーFX

あなたが、もし、今自分自身で行っている投資方法に関して、上記の2点について、
明確に数値で把握できていないのであれば、今後システムトレードにおいて、
継続的に効率よく利益を上げ続ける事はきっと難しいでしょう。
中には、把握していないけど、利益を上げている方もいらっしゃるかもしれませんが、
それは、たまたま運が良かっただけかもしれません。

これらの数値を把握していないと、長期的に見れば優秀な結果を残す事になったシステムを、
運用の開始時に、たまたま利用している自動売買システムやEAが不調期に差し掛かった時に、
「使えない」と判断してしまい、その後の大きな利益を得られずに、
市場から撤退していく事になりかねないからです。

上記1〜4の負のループにはまってしまうパターンや
単にたまたま運用を始めた途端にドローに遭遇して、ダメなシステムという判断を下してしまうパターンです。

正直、これでは、なかなか継続して安定した利益を獲得し続ける事は困難でしょう。

そういった事にならないように、このMr.Brainレシオを活用して、
投資手法の期待値を数値で把握しておく必要があるのです。

では、先ほどあげた「1・1か月の平均期待利益額を算出する」ですが、その算出方法は、

1か月の平均期待利益金額=損失許容金額×Mr.Brainレシオ

で計算できます。

例えば、
さきほどのEA1の場合、仮に100万円の資金で、
あなたが、許容できる最大のリスクを資金量に対する10%=10万円とした場合、
過去120ヶ月間の月間平均利回りが、
10万円(損失許容金額)×0.23779(Mr.Brainレシオ)=約23779円 
となり、つまり年間にすると、23779円×12か月=285348円となりますので、
年間約28.5348%の利回りだったということになります。

次に、2・最大ドローダウン時からの平均的な回復期間ですが、その算出方法は、

最大ドローダウン時からの平均的な回復期間=1÷Mr.Brainレシオ

で、計算できます。

例えば、
さきほどのEA1の場合、運用開始直後にたまたま運悪く過去の最大ドローダウンと同等の損失が発生する場面に
直面した時に、回復までにどれくらいの月数が掛かるかを計算するには、

1(これは定数になります)÷0.23779(Mr.Brainレシオを)=約4.205か月

となります。

というように、単純に同じリスクを想定した場合にどれだけ効率よく利益を上げてきたかということが
この数値で比較できるわけです。

ですので、先にあげた例で、一番低いEA4と一番高いEA3では、同等のリスクを取った場合、
約12.02倍もの利率が違っていたということです。
現在ネット上では様々なEAがあり、それぞれが、ばらばらの期間で、ばらばらのスタート資金量で、
ばらばらのポジション数量でバックテストを掲載しています。

一見してプロフィットファクター(Profit factor)や、勝率(Profit trades(% of total))に目がいきがちで、
最初のころはどうやって比較したらいいか、一見してわからないと思います。

特に大きなドローダウンを食らうまでは利益を継続して上げ続けるマーチンゲール系、
無限ナンピン系のEAには細心の注意が必要です。最大ドローダウンに注目し、
Mr.Brainレシオを算出した場合、一般のEAと比較して、著しく数値が小さい場合が多いのです。

つまり、リスクに対するリターンが極端に少ないという場合がほとんどです。
ただ、販売する側や、アフィリエイターからすれば、利益効率は良くなく、金額は少ないかもしれませんが、
販売後もしばらくは継続して利益を上げ続ける可能性が高いのも事実なので、
その点のアピールをしやすいのも事実です。

ですので、そういったマーチンゲール系や無限ナンピン系こそ、14年以上の長期にわたり、
売買回数も最低でも5000回(1セットの数で数千回)以上で、Mr.Brainレシオで最低でも
0.1は欲しいと考えます。
恐らくそういったものは皆無に等しく、
Mr.Brainレシオも0.05以下のものがほとんどではないかと思います。

つまり、Mr.Brainレシオで0.05にも満たないマーチンゲール系のEAの場合、
1回ドローを食らうと、約2年間は再起不能という事です。
その後、また、しばらくは利益を上げ続けるでしょうが、その復活の途中に、またドローを食らうと、
さらに約2年追加で再起不能になります。
あなたはそんなEAを使い続けられるでしょうか・・・


この「Mr.Brainレシオ」を知っていれば、先ほどあげたマーチンゲール系のEAをはじめ、
様々なタイプのEAの盲点を見抜く事も可能になり、EAを実際に運用するにあたってのあなた自身が
取れるリスクを同じ基準にして利益期待値を比較出来るため、表面上では判りにくい隠れた真の実力を
測る目安になるのです。

あと、若干補足ですが、この「Mr.Brainレシオ」を利用する際には、単利でのバックテスト同士で比較してください。この数式はほとんどの場合オールマイティーに利用できますが、これで全て判断は出来ませんので、
その他の項目も総合的に判断することは常に必要になってきますが、売買回数も一定回数こなし、
確率統計的に信頼できるバックデータ同士であれば、多くの場合はこの数式で導き出された数値のみでも
十分といえるくらいMr.Brainが実際に活用し信用している数値です。

先程も申し上げましたが、このレシオを知っているだけで現在の著名なレビュアーの方たちよりも
正しくEAを見極められる可能性が大きいことに間違いはありませんし、
投資をわかっていない下手なEA製作者や販売者が公開しているEAのごまかしを見抜く事も
可能になってくるのです。

あなたに、この「Mr.Brainレシオ」を是非有効に活用していただければと思います。

先程お話した、「Mr.Brainレシオ」は簡単にEAの成績を比較する為の計算式でしたが、
あなたが、もし、投資の初心者だった場合、もっと基本的な、
バックテストのデータの見方が良くわからないという事もあるかもしれません。
そうであるのなら、今からお話する事は、今後EAを使いこなしていくうえでの最低限必要な知識になりますので、
是非この機会に気合を入れて覚えていただければと思います。

もし、あなたが、それぞれの意味をすでに知っているという事であれば、
ここは読み飛ばして頂いても構いませんが、意外と正しく把握されていない場合も多いようです。
ですので、ここに書いてあることと認識が違っていないか再確認をされることをお勧めします。

この最低限の知識を間違って理解していたり、
欠落した状態でやみくもにEAを使い始めるのは大変危険です。

「優秀なEAとはどういった条件を満たすものなのか?」という根本的な事が判っていないと、
優秀なEAだと思って運用したもののいきなりドローダウンにあったり、最悪の場合、
強制ロスカットになってしまう危険性が高まります。

それでは、下の画像の項目のそれぞれの簡単な説明とポイントをお話ししていきますが、人によっては、
この項目に関する捉え方が若干違う場合があるようですので、ここに書いてあるのはあくまでもMr.Brainの意見というか、
みるべきポイントになりますので、簡単に書いておきます。




以上が簡単なポイントです。

大切な資産運用で、退場することなく、ラクラク自動売買をしていくためには、
これくらいは最低把握していないといけません(キッパリ)

まずは、基礎知識として上記内容を押さえたうえで、様々なEAのパフォーマンスデータを見比べて、
またMr.Brainレシオを駆使しながら、優劣をかぎ分ける嗅覚を磨いていくしかありません。


それでは、今回、Mr.BrainMr.Brainが自信を持ってお勧めする「トリニティースキャルパーFX」の特徴に関してお話させていただきます。

簡単にまとめると次のような特徴があります。

1・14年間で3万7000回を超える圧倒的な売買回数!
2・14年間年間ベースで負けなしで継続して利益計上!※
3・3通貨の複数通貨対応
4・24時間稼働タイプのスキャルピングで、
過度のフィルターを排除し取引チャンスを逃しません。
5・プロの裁量トレーダーの相場観を自動売買で高度に再現!
6・相場状況に合わせてナンピン幅が変わる!
7・新発想!逆方向トレーリングストップ採用
8・相場状況を見極め利益を望めない状況と判断した場合損切
9・レンジブレイクしてトレンドが発生したと判断した場合は損切

※メインの推奨通貨EURUSDと3通貨合算の場合です。
GBPUSDとUSDJPYは各1年間だけ負けがあります。

では、上記の特徴に関して順に詳しく説明していきたいと思います。




累計損益 売買回数 勝率 勝数 負数 最大ドローダウン
97,380.36 237,140 77.53 28,793 8,228 2,220.87

1999年から2012年12月までで(1ポジション1万通貨=0.1Lotsの単利で取引)
3万7140回もの取引、勝率77%以上、利益$9万7380.36もの成績を叩きだしております。

どうでしょうか。
先にもお話しましたが、システムトレードは、確率統計論をベースに、今後の未来の相場において、 いかにリスクを限定しながらより効率的に、より継続的に利益を安定して上げ続ける事を目指すものです。

自分の大切な資金を安心して運用できるかどうかは、やはり、
そのデータ自体の信頼度が高いかどうかにかかっていると思います。
その為にも、長期間のサンプル数、つまり、検証期間の長さと売買回数の多さが必要で、
それがデータの信頼性を高める拠り所になるのは言うまでもありません。

このトリニティースキャルパーFXは14年間もの長期にわたり、3万7000回以上もの売買回数を
こなします。
そこにはカーブフィッティングの概念が入り込む余地もなく、統計学的にも信頼度が高いものと
言っても 良いでしょう。

また、上記の「トリニティー スキャルパーFX」が叩きだした資産曲線のグラフを見ていただければ
ご理解頂けるように、きれいな右肩上がりの曲線を描いています。
マーチンゲール系でないEAで、14年間もの長期間で3万7000回もの売買回数をこなしながら、
同等の美しい収支曲線を描きだすEAは世界中のEAを調べつくしたとしても、
ほとんど見ることはないでしょう。

しかも14年間年間ベースで負けなしで継続して利益計上中なのです。


是非、この美しい右肩あがりの収支曲線の深い意味を感じ取ってください。


「トリニティー スキャルパー」は、Mr.Brain、Mr.Brain率いる「Forex Trading Laboratory」が
満を持して公開する新作EAです。その圧倒的なパフォーマンスは、
上記の資産曲線のグラフを見て頂くだけでも十分すぎる程理解できるかもしれません。

では、その綺麗なグラフを描く脅威のロジックの秘密を順に明かにしていきましょう。

「自分のトレード手法を自動化したい」

裁量トレードである程度手法を確立したトレーダーが思うのが
「自分のトレード手法を自動化したい」という事ではないでしょうか?
そして、その一つの方法として、Meta Trader 4(MT4)というチャートソフトを利用する方法が
あります。
世界中の多くのFX業者でMT4は標準で用意され多くのユーザーが利用しています。
その人気の理由は、自分で自動売買(EA)のプログラミングをする事が可能である点です。
MT4に標準で用意されているプログラミングエディターであるMeta Editorを使って
プログラミングすれば、自分のトレード手法を完全自動売買化できるのです。
これはとても素晴らしい事です。

全自動売買の環境が構築できれば、パソコンの電源さえ入れておけば、
自分自身が相場に向き合わずとも、24時間休むことなくパソコンが働き続けてくれます。
しかも、人間の感情を一切排除し、相場の状況に一喜一憂する事なく、決められたルールに基づいて取引を実行していきます。それが自動売買の最大の魅力です。

また、MT4は他の人が作ったEAを利用する事もできます。世界中の優秀なトレーダーが、
そのロジックをプログラミングしたEAを数多く発表していますから、そのEAを利用する事で、
その優秀なトレーダーと全く同じ取引を自分の口座で取引させる事も可能なのです。
これはFXの初心者にとっても大きな魅力となっています。

こんなに魅力的で素晴らしいように思えるMT4とEAですが、残念ながら万能ではありません。

それは、コンピュータに詳しくない方も理解できると思いますが、
EAはプログラミングされた事しか実行できません。炊飯ジャーであろうと、目覚まし時計であろうと、
CPUが内蔵されている電子機器は全てプログラミングしたとおりにしか機能しません。
それは、MT4のEAであろうと変わる事はありません。しかし、その当たり前の事がFXの自動売買にとってはとても重要なポイントなのです。

簡単な例を上げると、裁量トレードをした事がある方なら誰でも知っているテクニカル指標があります。
移動平均線やMACD、RSIなどがそれです。これらのテクニカル指標の使い方はFXの入門書であれば必ず
解説されているポピュラーなものです。しかし、そのテクニカル指標を解説されている通りに利用して
FXで利益を上げる事ができるでしょうか?

答えはNOです。

移動平均線やMACD、RSIなど、それらのテクニカル指標が全く機能しないという訳ではありません。
しかし、そのテクニカル指標が出すサインどおりに取引するだけでは、
ほぼ100%勝てないと思います。
その理由はテクニカル指標が未来の相場を100%予測できないからです。未来が予測できないので、
テクニカル指標が出したサインにはダマシが発生します。なので利益をだすには、
そのダマシをいかに回避するかが重要なのです。
では、どうやったら、そのダマシを回避できるのでしょうか?それが、
長年の経験から生まれた相場感です。
優秀裁量トレーダーは相場感をとても大事にします。Mr.Brainの知人に優秀な裁量トレーダーがいますが、
その彼は実にロウソク足しか見てないと断言します。テクニカル指標を全く見ていないのだそうです。
究極の相場感ですね。
しかし、相場感とは人間が感じる曖昧な感覚なのでハッキリと論理的に説明する事が難しいのです。
こと0と1しかないコンピュータの世界ではその感覚をプログラミングする事はほぼ不可能に近いと
思います。故に、多くのEAは、そのダマシを回避する為に、コンピュータにも理解できるテクニカル指標等を使った単純なフィルターを掛けるという方法で解決しようとします。
例えば、一般的によく知られているADX を例に挙げてみましょう。
そしてADXはトレンドの強さを示します。
ADXが20を下抜いたらトレンドの開始、70を上抜いたらトレンドの終了などという風に判断します。
なので、MACDのゴールデンクロスが発生して、且つ、ADXが20の上昇傾向にある場合に買いポジションを取るといったイメージです。この様なフィルターを掛けて、基本のテクニカル指標が出すサインの
ダマシを回避していこうとするのがEAの一つの基本形です。

このフィルターを掛けるといった手法は、一見正しい手法のように思えるかもしれませんが、
大きな弊害があります。それは、本来のダマシでないポイントでもフィルターが効いてしまうのです。
なので、ダマシを減らそうとしてフィルターを掛ければ掛ける程に取引回数は激減していきます。
その結果、極端な例ですが、10年間で数百回程度しか取引しないEAになったりします。
実は、極端な例と説明しましたが、この様なEAは実は数多く販売されています。
注意深く見てみてください。

いくら、ダマシを減らす為とはいえフィルターを掛けまくった結果、
10年間で数百回程度しか取引しないEAが信頼できるでしょうか?
そのEAが、例えプロフィットファクター(PF)が2.0以上であろうと、資金が2倍になろうと。
EAの信頼性を語る場合は、よく統計学で説明するのですが、結果の正しさを証明する為には
一定数のサンプル数が必要です。もちろん、そのサンプル数は測定するものにもよるのですが、
EAの場合、最低1000回以上の取引がなければ信用できないとMr.Brainは考えています。
もちろん1000回は最低のサンプル数であるので、2000回、5000回、1万回と、サンプル数が増えれば増える程に精度は上がっていきます。ですが、先に説明したフィルターを掛けるといった手法においては、フィルターを掛ければ掛ける程に取引回数が激減するので、
取引回数とEAの信頼度は比例します。
実際1万回の取引回数をこなすEAにはなかなか出会った事がありません。
それがフィルターでダマシを掛けるという手法の限界なのです。

そこで、新しくEAを開発するにあたり、

・ダマシを回避する為にフィルターを掛けずに回避する方法はないか?
・人間の相場感をEAに組み込む事ができないか?

の2点に絞りました。単純なフィルターでは取引をしたいサインまでフィルターが効いてしまうので、
優秀な裁量トレーダーが持つ相場感をEAに組み込んで、ダマシを回避しつつ無駄なフィルターは排除して
取引回数を減らさないようにする。
これか今回の「トリニティー スキャルパー」の開発コンセプトです。

「ダマシを回避する為にフィルターを掛けずに回避する」そして「人間の相場感をEAに組み込む」という
開発コンセプトを掲げるにあたり、新しく開発するEAは24時間取引する逆張り系EAとしました。

何故、逆張り系のEAなのか?

そもそも、今回の開発責任者であるMr.BrainMr.Brainが「逆張り系のEAが得意」であるという事も大きかったのですが(笑)それ以外にも実は大きな理由があるのです。
まず、第一に逆張り系のEAの得意な相場はレンジ相場であり、一定の幅で行き来をするレンジ相場こそ、
逆張り系EAがもっとも得意とする相場なのですが、一日の多くの時間帯がレンジ相場なので、
逆張り系のEAの方が順張りEAよりもチャンスが多いという事もその理由です。

そして、もう一点

逆張り系EAこそフィルターを最大限に利用している

という事です。先ほど「一日の多くの時間帯がレンジ相場」であると説明しましたが、
具体的に時間帯別に市場の動きを見てみましょう。





この様に、時間帯によって、どこの市場が開いているかという事で相場の動きは変化します。
それぞれ市場のオープンしている時間帯に相場に関わってくるトレーダーが違うのですから、
その時間帯によって相場の動きが異なるのは至極当然の事でしょう。

であれば、単純に考えて一つの手法が全ての時間で通用しないのではないか?と思えてきませんか?

実は、その通りなのです。

なので「一日の多くの時間帯がレンジ相場なので、逆張り系のEAの方が順張りEAよりもチャンスが多い」という事は事実ですが、24時間同じロジックは通用しにくい。という事が分かります。
そこで、24時間通用するEAは難しいが、時間帯を絞る事で勝てるEAを作ろうという発想になります。
それが、一世を風靡した「アジア時間の逆張りスキャル系」です。
アジア時間の早朝で相場の動きが一番穏やかな時間帯に絞って取引をする。そんな戦略のEAです。
もちろん、アジア時間に絞ったEAが駄目だという訳ではけっしてありませんし、
「アジア時間の逆張りスキャル系」のEAの多くが機能したのは事実です。
しかし、24時間取引できるという事が、コンピュータで自動売買させる事の一つのメリットなの
ですから、そのメリットが失われてしまう事には間違いありません。
そこから「アジア時間の逆張りスキャル系」から、そのアジア時間というフィルターを取っ払い
「24時間稼働の逆張りスキャル系」を開発しようというのが、最終目標となりました。

「ダマシを回避する為にフィルターを掛けずに回避する」そして「人間の相場感をEAに組み込む」という
開発コンセプトを掲げるにあたり、最初に頭に浮かんだのが人工知能という言葉です。
もし、EAに人工知能を持たせる事ができたなら、それこそ優秀な裁量トレーダーの様に、
いや、感情をもたずに24時間休む事なく取引できたら、裁量トレーダー以上のEAが出来上がるかも
しれません。なので、人工知能(A.I)と表現すると少し大げさなのかもしれませんが、
それに近いものを目指して取り組んだという事です。何しろ「人間の相場感をEAに組み込む」などという大それた事を目標にしたのですから、ロボットの様な完全な知能が必要では無いにしろ、
FXの相場については、相場感を得るだけの限定した知能(ロジック)が必要であるとは考えていました。
もちろん、それはとても難しい作業でしたが、ようやく比較的、近い形で満足のいくEAを作り上げる事ができました。それが「トリニティー スキャルパーFX」です。

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posted by トリニティースキャルパーFX at 08:56 | トリニティースキャルパーFX | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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